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首只财经大数据指数管窥市场情绪 基于行为金融编制

西乌旗视窗 > 财经 > 基金 > 发布时间:2015-05-14 12:25  来源:网络整理  浏览:

  还在坚信互联网金融就是在线兜售“宝宝”牌货币基金吗?还在信奉“读研报+上市公司调研”才是最靠谱的投资方法吗?互联网大数据凶猛来袭, 不管你用还是不用,财经大数据都在那里,真实记载着市场的涨跌和投资者情绪的起落;不管你信或是不信,互联网与金融最亲密的一次接触正在发生,投资方法和投资工具颠覆性的变革正在生长。

  当权威的财经大数据遇见全能型投研团队

  获评晨星中国公募基金综合实力第一名的南方基金与国内主流财经媒体平台新浪网今年初就已启动基于财经大数据和基金产品研发的战略合作。

  新浪财经拥有千万级别的用户数据,包括用户基本信息,用户分类与投资偏好,以及基于用户分类的资产和投资品种分析。其中投资产品种囊括A股,港股,美股,基金,外汇,贵金属,期货,期权等。新浪财经提供全球各地主要交易所的股票报价,其中包括美国、上海、深圳、香港的股票交易所报价,以及与上市公司相关的突发新闻和市场趋势分析,并形成财经优势数据和工具,包括行情、组合管理和工具,企业,行业,市场,宏观经济数据,并结合互联网用户行为大数据等,形成独具特色的数据平台。

  而作为国内资产管理规模持续领先的南方基金,公司资质牌照齐全,产品线完整,定位于全能型财富管理集团,近三年来屡屡在晨星中国公募基金综合实力排名中名列前茅。南方基金除了拥有业界领先的固定收益团队和骄人业绩外,其在主动管理基金方面亦成绩斐然,南方旗下主动管理股票型基金—南方优选价值基金新近获评《证券时报》“五年持续回报股票型明星基金奖”;旗下主动管理量化基金产品—南方策略优化今年上半年在全市场363只股票型基金中排名第58位,战胜80%以上的主动管理股票基金(数据来源:银河基金[微博]研究中心);另据银行渠道数据统计,南方基金旗下某只专户对冲基金产品今年以来已取得7.14%的收益;在被动投资方面,南方基金管理的A股指数/ETF产品共10只,是业内第一家兼具沪深两模式跨市场ETF的基金公司,其管理的500ETF为目前规模最大的跟中证500的ETF,500联接为最大的500指数/联接基金,统计显示,南方基金管理的指数基金产品建仓以来年化跟踪误差远低于产品契约要求和同类水平,彰显了专业的指数基金管理经验。

  财经大数据管窥市场情绪,基于行为金融理论的投资新工具

  世界首家基于社交媒体Twitter的对冲基金Derwent Capital Markets创始人保罗。赫汀(Paul Hawtin)曾说:“长期以来,投资者已经广泛地认可金融市场由恐惧和贪婪驱使,但我们从未有一种技术或数据来量化人们的情感。”一直被金融市场非理性举动所困惑的投资者,现在终于有了一扇可以了解心灵世界的门户——“南方新浪财经大数据策略指数”。

  该项目新浪方面负责人介绍到,新浪财经作为国内领先的财经数据平台,其股票频道、财经新闻、股吧论坛、尤其是新浪微博相关财经账号,对上市公司有着更及时全面的资讯覆盖、其财经数据的互动信息来自专业的投资者,较普通的互联网媒体有着更具有价值的信息。其体现的市场情绪变化涵盖了宏观经济、行业动向、个股关注、财经新闻报道曝光度、股票论坛用户参与度,全方位地展现了投资者与股票间的互动情况,隐含了海量的投资辅助信息。

  南方基金数量化投资部总监刘治平介绍道,从目前国内量化投资现状来看,传统的基于财务数据、估值成长因子、技术指标因子的多因子模型研究框架已经非常成熟,越来越难以获得超额收益,因此近几年新闻事件、公司事件对于股价的影响成为量化投资者研究热点,但传统的量化投资者由于数据获取局限,研究更多的止于事件本身对于股价的影响,数据量极其有限,对于新闻事件所带来的互动信息数据研究更是严重缺位。

  种种迹象表明,新浪和南方的合作很好地填补了这一空白。南方基金数量化投资部资深研究员雷俊表示,前期南方数量化投资部通过对财经大数据的分析,发现追踪市场热点变化,结合南方量化研究成果,挑选出更具有投资价值股票作为投资组合,日前已经完成了综合宽基指数、主题行业指数的历史模拟业绩测算。内部测算结果显示,该指数具有较好的市场代表性、收益性和流动性。

  以互联网速度打造互联网金融版图新坐标

  互联网金融创新浪潮来袭,当部分人还在热烈探讨互联网对金融(基金)业的影响,当部分人还在苦心孤诣谋求如何在网上卖出更多的“宝宝产品”,已经有弄潮儿将眼光投向了互联网平台之下的宝藏——大数据应用。

  南方基金新闻发言人、董秘常克川表示,公司自去年便组织相关部门研讨,如何更深度地将互联网行业信息优势与传统金融机构的研发优势相结合这一新的课题。“南方新浪财经大数据策略指数”的推出将填补国内在互联网大数据投资应用领域的空白,公司未来或将开发跟踪该类指数的系列基金产品,为基金投资者提供多元化、专业化的投资工具,不遗余力地为客户捕捉市场机会,创造价值。

  据了解,早在2013年底,南方基金即与新浪财经讨论双方在上述领域合作的可能性并达成合作意向,拟充分挖掘双方在各自领域的专业优势,在股票量化研究及合作开发指数方面展开方向性合作。

  通过对不同方案的可行性分析和筛选,南方基金与新浪财经双方敲定拟先期充分利用新浪在财经领域的大数据,结合南方基金数量化投资领域专业分析,深度研究挖掘网民关注度、新闻点击率等数据与证券市场潜在的趋势性联动信息,为指数编制提供决策参考依据,从而确定了“财经大数据策略指数”的合作方向。

  南方基金ETF指数柯晓表示,南方基金作为国内首家定制指数的基金公司,在定制指数的编制、推广以及运行维护上具有丰富的经验。国内首只基金公司定制的指数中证南方小康指数于2006年成功发布,于2010年以跟踪该指数标的的ETF及联接基金成功募集上市,募集上市以来投资运作良好。南方基金在指数方面的深厚经验将有助于南方新浪策略指数在互联网大数据创新中更上一层楼。

  事实上,对于此次备受业界瞩目的“联姻”,新浪网副总编辑、财经中心总监邓庆旭表示:“互联网经济造就了“大数据”时代,唯有那些在数据获取、形成洞察力和将洞察力转化为行动方面表现优秀的企业才能有持续的绩效表现,基于此,我们选择了在此领域积累了资深经验的南方基金合作。”南方基金总裁杨小松则表示:“互联网金融是行业发展的大趋势,也是拉动南方基金飞跃发展的“三驾马车”之一,互联网具有平台优势、数据优势;南方基金则具有投研优势、产品开发优势,优势互补才能合作共赢,最大的赢家未来既不是互联网,也不是基金公司,而是我们广大的投资者,这才是互联网金融的生命力所在,因为只有投资者从中受益,我们才有市场。” (完)

 

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